Azione Insight è la sezione più popolare del sito, leggere dai commercianti di tutto il mondo. Il nostro team di analisti lavorare tutto il giorno, l'analisi dei mercati dal punto di vista tecnico e fondamentali nel fornire i rapporti in questa sezione per voi. panoramiche mercato copre i principali avvenimenti dei mercati, nonché il loro impatto. L'analisi tecnica della coppia di valuta specifica si troverà nella sezione tecnica di Outlook. coppie trattati comprendono EURUSD. USDJPY. GBPUSD. USDCHF. USDCAD. AUDUSD. EURJPY. EURCHF. EURGBP. GBPJPY Rapporti speciali coperture medie e le previsioni a più lungo termine su tassi di cambio sulla base dei fondamentali, centrali riunioni delle banche anteprime e recensioni, oltre a tutti i problemi attuali che avranno un impatto sullo scambio rates. Standard Deviation Indicator Aggiornato: 12 aprile 2013 alle 08:39 distribuzione standard è la base che ogni altro modello di distribuzione casuale gravita nel corso del tempo, ma anche quelli con storie pesanti o lunghi, multimodalità (come ad esempio quelli con più mezzi regionali o mediane) alla fine convergono sul modello di distribuzione standard, come il numero di campioni è aumentata. Come tale, è alla base di ogni tipo di introduzione all'analisi statistica. L'indicatore deviazione standard è una parte del calcolo di bande di Bollinger, ed è anche praticamente sinonimo di volatilità. Per illustrare l'utilizzo dell'indicatore distribuzione standard, abbiamo scelto di prendere un grafico mensile della coppia USDCAD su una lunga serie che si estende al 1989. Il periodo del nostro indicatore di deviazione standard è 100. I commercianti in genere usano la loro facoltà di decidere sul periodo di un indicatore, ma dal momento che le tendenze forex, le tendenze in particolare in dollari sono di lunga durata, è una buona idea di scegliere un periodo più lungo per l'indicatore (anche se 100 non molto pratico in condizioni commerciali effettive). Ciò che si osserva è che, dopo il picco di dollari nel periodo tra il 2000-2001 la tendenza consolidata verso il basso nella coppia USDCAD ha continuato fino al 2004, senza causare alcun movimento significativo l'indicatore di deviazione standard. Questo periodo, in altre parole, è stato un grande momento per unirsi alla tendenza, in quanto non vi era alcun segno che la coppia è stata zampillante, o l'acquisizione di uno slancio irrazionale. Dopo il 2004, però, notiamo che l'indicatore inizia a salire rapidamente, fino a quando la tendenza al ribasso è conclusa nel dicembre 2007. Anche se il valore della deviazione standard non ha raggiunto il primo livello di significatività statistica (cioè prima deviaton serie a 0,34), abbiamo avuto una chiara segnalare che una bolla si stava sviluppando. E dopo il 2007, una significativa volatilità nel prezzo è accoppiato ad un periodo di indecisione, indicando che la bolla è in liquidazione. Col senno di poi, la strategia ottimale sarebbe di commerciare questo modello tra 2001-2004, mentre la fase finale dopo il 2007 non è adatto per la negoziazione con questo indicatore a causa della estrema volatilità, e, probabilmente, una distribuzione non gaussiana. Come calcolare la deviazione standard Alla maggior parte dei siti web relativi al forex trading, la deviazione standard è spiegata come una misura della volatilità. Ma quello non spiegare quello che è perché alcuni commercianti hanno una buona comprensione di volatilità. Per capire che cosa è la deviazione standard, abbiamo bisogno di acquisire familiarità con alcuni concetti di base di teoria della probabilità e statistica. Medio, o medio, di prezzi in un periodo di tempo è definito come (somma di (x Prezzo Frequenza di prezzo)) Periodo. O (somma di tutti i prezzi) Numero di periodi Così, per esempio, se i prezzi degli ultimi cinque giorni di chiusura sono 1.25, 1.25, 1.24, 1.20, e 1.23, dove la frequenza del primo elemento è 2, sarebbe la media ( (1,25 x 2) 1.24 1.20 1.23) 5 1.23 permette anche notare qui che la probabilità di di ogni prezzo è semplicemente il numero di volte che commercia in un periodo, diviso per il numero totale di valori di prezzo nella serie. In esempio, se il mercato EURUSD chiude a 1.2 per 3 su dieci giorni desideriamo esaminare, la probabilità sarebbe determinata come 0,3 per il tempo in questione. Una regola importante circa la probabilità è che deve sempre essere positivo, e la sua somma su tutti i possibili risultati, deve essere uno. I termini di valore atteso e medi sono sinonimi tra loro. Come suggerisce il termine, il valore atteso è il numero che ci aspettiamo che i risultati delle prove e delle analisi utilizzate per convergere su un periodo di tempo. Se, per esempio, ci sono 365 giorni in una settimana, e sappiamo il valore atteso per l'intero anno, ci aspettiamo che il prezzo medio di ogni periodo durante l'anno per avvicinarsi alla media annuale, come il numero di transazioni, e il tempo periodo in questione è aumentata. commercianti di Forex sono familiarità con il concetto di mezzi e medie, dal momento che le medie mobili popolari e luoghi comuni dipendono l'idea che il prezzo oscilla intorno al centro stabilito dalla media. Le medie mobili riassumono tutti i valori di prezzo in un periodo e dividerli per il numero di segmenti di tempo in cui la media (anche se talvolta modificato da scelte aggiuntive) è il valore della MA. Significa deviazione Ora che abbiamo capito quello che intendo è, è il momento di introdurre un altro concetto importante che è centrale per la misura della volatilità e la deviazione standard. Supponendo di avere una serie di prezzi con una certa media, o dire, qual è la differenza tra ogni prezzo e la media della serie Questo valore è definito deviazione media. Consente di calcolare la deviazione media delle serie di prezzi nel nostro esempio precedente in cui la media è stata di 1.234, e dei prezzi. La deviazione del primo prezzo è 1,25-1,234 0.016, e in modo simile, troviamo la deviazione dei rimanenti prezzi a 0,006, -0,004 e -0,034 e deviazione assoluta a 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 (assoluta deviazione ha i numeri negativi convertiti a positivo). La somma delle deviazioni dalla media di una serie è sempre zero, ad esempio 0.016x2-0.034-0.0040.0060 Possiamo definire un valore atteso per la deviazione assoluta dei prezzi in altre parole, possiamo prendere la media di non dire di assoluta deviazioni del nostro campione Certo che possiamo, ricordo che abbiamo calcolare la media sommando il multiplo di prezzi e le loro probabilità, e dividendo per il numero di periodi (o, in termini più semplici, dobbiamo solo sommare i prezzi e dividere il risultato per il numero totale dei prezzi nella serie). Si calcola il valore atteso per deviazione media (o intendiamo deviazione assoluta) secondo la seguente formula. E (D) (somma delle deviazioni assoluti) Numero di elementi. Quindi, nella nostra lista delle deviazioni assolute a 0.016, 0.016, 0.006, 0.004, 0.034, la deviazione media assoluta sarebbe (0.016x2 0,006 0,004 0,034) 5 0,0152. Cosa significa Proprio come in una serie media definisce dove i prezzi tenderanno a gravitare come dimensione del campione è aumentato (per esempio, come si passa da un campione settimanale prezzo di una settimana, per due mesi, e così via). la deviazione media assoluta ci dice dove la deviazione dei prezzi convergerà come la dimensione del campione aumenta. Abbiamo definito deviazione assoluta come la media del valore assoluto delle differenze tra ogni prezzo e la media prezzo. (Mean di prezzo - Media dei prezzi). Varianza è un concetto simile, ma è definita come (Mean di (Price-media dei prezzi) 2), e l'unica differenza è che qui si prende la media dei quadrati di deviazione media. La varianza è chiamata anche il secondo momento, e la sua radice quadrata è la deviazione stardard. A causa di alcune relazioni in algebra lineare, può anche essere definita come la differenza tra la media del quadrato dei prezzi e la quadrata della media dei prezzi. In altre parole, la varianza media di (Price-Media) 2 media dei quadrati di prezzo - Piazza della media del prezzo. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza. La ragione per cui non usiamo la deviazione media, e preferiamo varianza è quella media deviazione può assumere valori sia negativi e positivi, mentre la varianza, come un quadrato, è sempre positivo. L'utilizzo dell'indicatore deviazione standard. È possibile creare molte strategie con i modelli di distribuzione di probabilità, ma il modo più comune che gli operatori utilizzano l'indicatore deviazione standard in quanto si trova sulla piattaforma MetaTrader è prevedere inversioni sulla base del principio di ritorno alla media. Regressione alla media sottende anche il principio su cui sono costruiti oscillatori come la RSI, e prevede che ciascun periodo di scostamento dalla media deve essere seguito da un ritorno alla stessa in modo tale che la distribuzione complessiva dei prezzi si adatta standard distribuzione. Ad esempio, se, dopo un periodo di oscillazione intorno alla metà di un intervallo, il prezzo si muove verso i bordi, alla fine si rivisitare la media, in modo che quando vengono tracciati su un grafico, il pattern aumento sarà simile al normale distribuzione. Mentre è diffusa nella comunità commerciante, e tra gli analisti professionali, distribuzione gaussiana è estremamente inaffidabile al punto di essere inutile quando il modello di distribuzione non è normale. In generale, i modelli altamente volatili che hanno prezzi cluster ai bordi della gamma di commercio non sono molto adatti per questo tipo di analisi. Quando devo usare l'indicatore di deviazione standard L'indicatore di deviazione standard è forse il migliore indicatore disponibile per gli operatori in termini di affidabilità. Nei mercati con trend stabili, con una volatilità moderata dove l'azione dei prezzi si concentra intorno alla metà della gamma, l'indicatore STD è meglio di qualsiasi altro strumento che si troverebbero. In effetti, molti dei metodi che l'operatore medio di hedge fund e analista della banca utilizzano per le strategie (come il VaR, o modelli di Value-at-Risk) sono fortemente dipendenti da modelli gaussiana (standard) di distribuzione. Così, per esempio, se il prezzo dell'oro è oscilating tra il 1100 e il 1200 per un periodo prolungato di tempo, con gran parte degli interventi concentrata a metà della gamma, è possibile scambiare il modello assumendo regressione medio sulla base della distribuzione standard , come abbiamo discusso in precedenza. D'altra parte, se nella stessa gamma, i prezzi sono raggruppati ai bordi, diciamo, circa 1100-1120, andor 1180-1200, la distribuzione di probabilità dei prezzi può non essere gaussiana, e utilizzando i segnali indicatori STD per la negoziazione, e assumendo la regressione media può facilmente tradursi in un disastro. Questo punto è molto importante, come è anche uno dei principali svantaggi di negoziazione con MAs in generale. La media dei prezzi sarà lo stesso sia in un modello di coda pesante dove gran parte dell'azione avviene ai bordi della gamma, e quella in cui è concentrata nel mezzo, ma questi due modelli obbedire regole completamente diverse, e applicando la stessa strategia di regressione medio sulla base di una lettura base dell'azione mercato è sicuro di comportare un disastro. Quindi, ripetiamo ancora una volta che per applicare questo indicatore in modo corretto, si deve prima analizzare la distribuzione dei prezzi, così come la gamma e la tendenza a lungo termine in cui esse esistono. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi.
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